[問題] Conjugate Gradient Method in optim
看板R_Language作者wheado (principal component QQ)時間9年前 (2016/11/14 15:23)推噓0(0推 0噓 0→)留言0則, 0人參與討論串1/2 (看更多)
[問題類型]:
程式諮詢(我想用R 做某件事情，但是我不知道要怎麼用R 寫出來)
[軟體熟悉度]:
入門(寫過其他程式，只是對語法不熟悉)
[問題敘述]:
我想自己練習寫一個Nonlinear Conjugate Gradient Method，可是我參考文獻
http://www.cs.cmu.edu/%7Equake-papers/painless-conjugate-gradient.pdf
中的 "52頁 B4-table" 所寫的程式碼卻跟R內建optim找到的不一樣，
很明顯不是最小值，試了很久還是不懂哪裡出問題，我把我的程式貼在下面。
我想寫出來的程式是想跟optim一樣只需要
Input 函數 起始點 迭代次數 誤差
就可以 output 一個解使得函數是local min
我使用numDeriv套件找到該點的 梯度 跟 hessian
[程式範例]:
http://ideone.com/xCSQ8s
[環境敘述]:
R version 3.3.2 (2016-10-31)
[關鍵字]:
nonlinear conjugate gradient for minimization
感謝大家的指導跟建議
這真的好困難QQ
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