[問題] 寫loop選最適ARIMA model碰到的問題
[問題類型]:
程式諮詢
[軟體熟悉度]:
入門(寫過其他程式，只是對語法不熟悉)
[問題敘述]:
目前針對一筆3年的daily資料作建模(365*3筆daily count data)，已利用過傳統
time-series建模方法，透過ACF, PACF等判斷去找model，也利用過auto.arima去找model
，現在希望透過手寫一個loop去run各種model的組合，再由最小AIC來選出較適的模型
當我run後，卻吐回一個error message給我，然後終止loop而沒有任何結果
"錯誤在stats:::arima(x, order = order, seasonal = seasonal, fixed =
par[1:narma], : wrong length for 'fixed' "
如果不用loop, 而是一個一個MODEL慢慢try，就可以跑(如下)
ex.
fit<-arimax(x,order=c(3,1,3),seasonal=list(order=c(0,1,1),period=7),xreg=xreg)
fit2<-arimax(x,order=c(3,1,3),seasonal=list(order=c(0,1,2),period=7),xreg=xreg)
..
..
[程式範例]:
count = 0
for(i in 0:5) {
for(j in 0:2) {
for(k in 0:1) {
for(l in 0:1) {
for(m in 0:2) {
for(n in 0:1) {
for(o in 0:2) {
model = arimax(ed0710$ED, order=c(i,j,k),
seasonal=list(order=c(l,m,n), period=7*o), xreg=xreg1)
if (count == 0) {
aicmin = model$aic
bestmodel = model
}
if ((count != 0)&& (model$aic< aicmin)) {
aicmin = model$aic
bestmodel = model
diff1 = j
diff2 = m
seas = o*7
}
count = count+1
}
}
}
}
}
}
print(bestmodel)
print(count)
print(diff1)
print(diff2)
print(seas)
}
[關鍵字]: time-series, ARIMA, loop
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