PTT數位生活區 / R_Language

[問題] 如何用R撈股票資料做篩選？

看板R_Language作者 (下好離手)時間7年前 (2017/03/25 15:14), 7年前編輯推噓10(10推 0噓 64→)
留言74則, 6人參與, 最新討論串1/1
[問題類型]: 程式諮詢 [軟體熟悉度]: 入門 [問題敘述]: 大家好 我想要能夠做出類似下面這個網頁的篩選功能 http://justdata.yuanta.com.tw/z/zk/zk00-f.asp 撈收盤後股票的資料去做篩選 然後我只需要股價 量 跟一些技術分析當作篩選指標就好 不知道有沒有可用的packages 或是該怎麼撈資料做篩選 謝謝大家了 [環境敘述]: tools_3.3.3 [關鍵字]: 股票 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.139.74.0 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/R_Language/M.1490426085.A.6E7.html
→
03/25 15:25, , 1F
這根本是大哉問... 你不如去CodeJob請人幫你做吧
03/25 15:25, 1F
→
03/25 15:26, , 2F
而且 GOOGLE R 股票 不是很多資訊嗎 自己先查過吧
03/25 15:26, 2F
→
03/25 15:27, , 3F
03/25 15:27, 3F
大大可能要先點進去看內容quantmod, quantstrat我都有用過 但這只適合用來分析股票 我想問的就是blue大說的像用python撈資料 直接套自己的篩選指標 上來問是希望看有沒 有不知道的packeage可以用
推
03/25 16:01, , 4F
我的作法是用 python 撈證交所和櫃買中心所有股票的
03/25 16:01, 4F
→
03/25 16:03, , 5F
歷史資料丟進 mysql 資料庫。用 R 畫股價圖和我自己
03/25 16:03, 5F
→
03/25 16:04, , 6F
設計的指標還有篩選策略。所有程式都放在 google
03/25 16:04, 6F
→
03/25 16:05, , 7F
cloud VM 上。每天自動跑。 VM 上的 Debian 上開
03/25 16:05, 7F
→
03/25 16:06, , 8F
apache2 和 mysql server。我只要開web browser就能
03/25 16:06, 8F
→
03/25 16:06, , 9F
每天看篩選結果。不過這不是一兩句話能講完的 XD
03/25 16:06, 9F
感謝大大 這也是我僅知的方法 可是總覺的有點繞路 python - mysql - r 感覺是大工程 啊
→
03/25 16:47, , 10F
借這篇問一下 mysql資料庫 能很好的跟R連接嗎?
03/25 16:47, 10F
→
03/25 16:47, , 11F
我之後要做一個作業 要用任意程式可以跟mysql串接的˙
03/25 16:47, 11F
→
03/25 16:50, , 12F
RJDBC + driver或是 RMySQL都可以
03/25 16:50, 12F
→
03/25 16:54, , 13F
R 和 mysql 串很OK。 不過我習慣用python爬資料餵給
03/25 16:54, 13F
→
03/25 16:54, , 14F
mysql 然後用 R 抓出來分析
03/25 16:54, 14F
→
03/25 16:58, , 15F
的股價，成交量，
03/25 16:58, 15F
→
03/25 16:59, , 16F
公司資本額營收資訊都是 python 爬出來的。然後一些
03/25 16:59, 16F
→
03/25 17:00, , 17F
基本移動平均線，KD 還有我的 X 指標(抱歉我把它拿
03/25 17:00, 17F
→
03/25 17:01, , 18F
掉了)都是用R作的，沒有用甚麼套件，就是陽春R寫出來
03/25 17:01, 18F
→
03/25 17:02, , 19F
的。至於篩選策略就不詳述了。我要說的是，R 真的很
03/25 17:02, 19F
→
03/25 17:02, , 20F
好用
03/25 17:02, 20F
→
03/25 17:03, , 21F
感謝借文回答 與各位大大的答案 邊緣人獨自做作業
03/25 17:03, 21F
推
03/25 17:04, , 22F
quantmod
03/25 17:04, 22F
→
03/25 17:05, , 23F
每天1700檔股票自動處理
03/25 17:05, 23F
※ 編輯: Caecilius (101.139.74.0), 03/25/2017 18:17:27
→
03/25 18:18, , 24F
自己架一個VM 用R去塞資料 也可以做到跟B大一樣...
03/25 18:18, 24F
→
03/25 18:34, , 25F
我自己簡單的網頁界面
03/25 18:34, 25F
→
03/25 18:43, , 26F
python - mysql - R - web 看起來好像是很大工程
03/25 18:43, 26F
→
03/25 18:44, , 27F
我一直想做這件事很久了，但一直沒有下定決心。我不
03/25 18:44, 27F
→
03/25 18:45, , 28F
是 programmer ，之前最熟的是 C 用 C 寫數值分析處
03/25 18:45, 28F
→
03/25 18:46, , 29F
理一些科學上的問題 (對瘋了用C寫數值分析)
03/25 18:46, 29F
→
03/25 18:47, , 30F
去年12月底下定決心要作這計畫，才開始學R和Python
03/25 18:47, 30F
→
03/25 18:50, , 31F
之前爬下來資料都是用csv檔存，覺得很不簡潔，所以後
03/25 18:50, 31F
→
03/25 18:52, , 32F
來就改mysql。然後開始玩 google cloud compute，才
03/25 18:52, 32F
→
03/25 18:53, , 33F
把一切都自動化，丟到 crontab 每日排程跑
03/25 18:53, 33F
→
03/25 18:55, , 34F
(我非常熟 unix/linux)。所以我覺得要作這件事就是要
03/25 18:55, 34F
→
03/25 18:55, , 35F
下定決心花時間吧
03/25 18:55, 35F
→
03/25 18:59, , 36F
所以我大概花了三個月算是把這基本架構做起來了，接
03/25 18:59, 36F
→
03/25 18:59, , 37F
下來就是慢慢修，就當成興趣玩
03/25 18:59, 37F
推
03/27 22:38, , 38F
大推!!!!!
03/27 22:38, 38F
推
03/27 22:39, , 39F
所以B大是用自動交易嗎??
03/27 22:39, 39F
→
03/27 23:14, , 40F
自動交易要串券商的下單api，我的功力還不夠，最近有
03/27 23:14, 40F
→
03/27 23:15, , 41F
開始下載券商的範例研究:p
03/27 23:15, 41F
→
03/27 23:17, , 42F
股票交易，我的指標把交易的時間尺度拉到用週當單位
03/27 23:17, 42F
→
03/27 23:19, , 43F
所以自動交易對我來說還不是那麼迫切需要，但也是想
03/27 23:19, 43F
→
03/27 23:20, , 44F
拿來當興趣玩玩看
03/27 23:20, 44F
推
03/27 23:27, , 45F
像這樣分析的話 這種策略適合長波段的交易嗎?
03/27 23:27, 45F
→
03/27 23:28, , 46F
原來是weekly data 我就是比較好奇這點
03/27 23:28, 46F
→
03/27 23:28, , 47F
如果是daily data好像訊號會太多了
03/27 23:28, 47F
→
03/27 23:34, , 48F
資料是daily data沒錯，但是我的股票篩選和策略是拉
03/27 23:34, 48F
→
03/27 23:35, , 49F
到周的尺度
03/27 23:35, 49F
→
03/27 23:38, , 50F
因為我自己有一個重要的指標每週會出一個數據 :p
03/27 23:38, 50F
→
03/27 23:40, , 51F
如果要程式自動交易，我會比較有興趣用在期貨交易
03/27 23:40, 51F
→
03/27 23:43, , 52F
期貨的話使用五分鐘或30分鐘當尺度餵即時資料可能比
03/27 23:43, 52F
→
03/27 23:43, , 53F
較刺激好玩 :p
03/27 23:43, 53F
推
03/27 23:47, , 54F
原來如此!!! 謝謝B大!!
03/27 23:47, 54F
→
03/27 23:47, , 55F
其實要波段交易還是短線當日沖隔日沖幾日沖，我覺得
03/27 23:47, 55F
→
03/27 23:48, , 56F
是自己對交易的看法是甚麼，你自己心中已經有一套某
03/27 23:48, 56F
→
03/27 23:49, , 57F
個特定時間尺度下的交易策略了嗎? 如果有，那就把這
03/27 23:49, 57F
→
03/27 23:50, , 58F
個交易策略邏輯化，交給電腦 (這樣才能排除自己的偏
03/27 23:50, 58F
→
03/27 23:51, , 59F
見，情緒，一堆有的沒的"感覺")
03/27 23:51, 59F
→
03/27 23:53, , 60F
交易策略才是最重要的，有交易策略沒有自動下單程式
03/27 23:53, 60F
→
03/27 23:54, , 61F
都還可以打電話給營業員下單:p最壞的狀況下
03/27 23:54, 61F
→
03/27 23:56, , 62F
有些人靠直覺就能在市場上賺錢，我的股市直覺超爛，
03/27 23:56, 62F
→
03/27 23:58, , 63F
所以才想用更理性邏輯的方法建立一套系統試看看
03/27 23:58, 63F
→
03/28 00:23, , 64F
台指期我也用R做了一些事，像這張圖(不多作說明)
03/28 00:23, 64F
→
03/28 00:24, , 65F
03/28 00:24, 65F
推
03/28 00:34, , 66F
有的 我是看個股 以周為單位 也有一放放半年以上的
03/28 00:34, 66F
→
03/28 00:35, , 67F
台幣匯率與加權指數相關性 http://imgur.com/yIJXa7o
03/28 00:35, 67F
推
03/28 08:48, , 68F
有 這我一般都是大概看一下 所以想要自己學著跑
03/28 08:48, 68F
→
03/28 08:48, , 69F
自己跑比較有成就感 也會有靈感
03/28 08:48, 69F
→
03/28 09:26, , 70F
是啊 自己實作的樂趣與成就感是最大的收穫
03/28 09:26, 70F
推
03/28 14:38, , 71F
之後再跟B大請教呦! 謝謝
03/28 14:38, 71F
→
03/28 14:38, , 72F
我之前的背景是會寫一些SAS 基本統計沒什麼問題
03/28 14:38, 72F
→
03/28 14:38, , 73F
linux 有碰 不精
03/28 14:38, 73F
推
10/13 16:13, , 74F
B大有點強 我現在還在每日自己抓資料自己跑一次
10/13 16:13, 74F
‣ 更多 Caecilius 的文章
文章代碼(AID): #1OrXZbRd (R_Language)
R_Language 近期熱門文章
更多 近期熱門文章 >>
PTT數位生活區 即時熱門文章
更多 即時熱門文章 >>
‣ 更多 Caecilius 的文章
文章代碼(AID): #1OrXZbRd (R_Language)