[問題] Shiny上做平行運算(rugarch)

看板R_Language作者naturalsmen (日日夜夜)時間10年前 (2015/12/19 11:42)推噓2(2推 0噓 36→)

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[問題類型]: 程式諮詢(我想用R 做某件事情，但是我不知道要怎麼用R 寫出來) 效能諮詢(我想讓R 跑更快) [軟體熟悉度]: 入門(寫過其他程式，只是對語法不熟悉) [問題敘述]: 最近在用rugarch pkg中的ugarchroll做模型回測是用過去1000天的time window為建模樣本預測隔天(t+1)的波動度每天都會重新fit一個新的模型圖示如下 T daily returns: |---------|--|--------| 1 t t+1 T 1000 daily returns to fit AR(1)-GARCH(1,1): |-----------| t-999 t 1-step forecast: |---| t t+1 圖如果不好理解我再做修改假設某指數有10000天日報酬率每天用過去1000天的moving window做1-step forecast 就會有9900筆預測值但可能是因為這樣就要重新fit 9900次AR(1)-GARCH(1,1) 所以跑很慢但ugarchroll裡有一個參數可以設cluster 所以我參考這個網站裡的方法: http://unstarched.net/2012/12/26/rolling-garch-forecasts/ 在本機上跑是ok的用RStudio runApp也沒問題速度大概快了3~4倍但一發布到Shiny Server上就直接斷掉(網頁變成灰色) 想請問是什麼原因或是有沒有什麼建議的替代方法現在沒加cluster的情況下要跑快5分鐘... [程式範例]: Server部分比較精簡 :http://pastie.org/10641054 cluster部分在server的backtest最後幾行目前是可執行狀況只是因為server有省略一些所以基本上跑不出圖若需要完整版code我再提供沒有加cluster部分會如下網址的輸出 http://naturalsmen.shinyapps.io/shinyTry 加了cluster後切到Backtesting頁籤會直接灰屏... 現在只是跑比較久問題主要是「在shiny上加快ugarchroll的處理速度」怕講太多背景會模糊掉焦點@@ 如果有需要補充什麼再請告知謝謝各位大大<(_ _)> PS. 我一個禮拜後可能會把shiny先關掉因為免費帳戶一個月有時數限制... 怕直接被耗光囧 [環境敘述]: R version 3.2.1 (2015-06-18) Platform: i386-w64-mingw32/i386 (32-bit) Running under: Windows 8 x64 (build 9200) locale: [1] LC_COLLATE=Chinese (Traditional)_Taiwan.950 LC_CTYPE=Chinese (Traditional )_ [3] LC_MONETARY=Chinese (Traditional)_Taiwan.950 LC_NUMERIC=C [5] LC_TIME=Chinese (Traditional)_Taiwan.950 attached base packages: [1] parallel stats graphics grDevices utils datasets methods base other attached packages: [1] xtable_1.7-4 rugarch_1.3-6 fExtremes_3010.81 fTrading_3010.78 [5] fGarch_3010.82 fBasics_3011.87 timeSeries_3012.99 timeDate_3012.10 0 [9] quantmod_0.4-5 TTR_0.23-0 Quandl_2.7.0 xts_0.9-7 [13] zoo_1.7-12 shiny_0.12.2 loaded via a namespace (and not attached): [1] codetools_0.2-11 digest_0.6.8 htmltools_0.2.6 [4] R6_2.1.0 SkewHyperbolic_0.3-2 expm_0.999-0 [7] DistributionUtils_0.5-1 Rsolnp_1.15 grid_3.2.1 [10] stringr_1.0.0 numDeriv_2014.2-1 httr_1.0.0 [13] GeneralizedHyperbolic_0.8-1 rgl_0.95.1429 httpuv_1.3.3 [16] lattice_0.20-31 mime_0.3 Matrix_1.2-1 [19] KernSmooth_2.23-14 rstudioapi_0.3.1 jsonlite_0.9.16 [22] rsconnect_0.4.1.4 multicool_0.1-9 spd_2.0-1 [25] stringi_0.5-5 magrittr_1.5 tools_3.2.1 [28] mvtnorm_1.0-3 truncnorm_1.0-7 ks_1.10.0 [31] nloptr_1.0.4 Rcpp_0.12.2 misc3d_0.8-4 [關鍵字]: shiny, parallel, rugarch -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.113.136.217 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/R_Language/M.1450496557.A.FB5.html

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