[問題] gmm中的J-test自由度是0

看板R_Language作者f496328mm (為什麼會流淚)時間9年前 (2016/03/29 00:57)推噓0(0推 0噓 1→)

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- 問題: 當你想要問問題時，請使用這個類別 gmm(Generalized method of moment estimation) [問題類型]: J-test自由度的問題 [軟體熟悉度]: 入門(寫過其他程式，只是對語法不熟悉) [問題敘述]: [程式範例]: http://imgur.com/PrXOTIS

貼上我執行的結果下面是code 如果這樣不方便看我再上傳.r檔 library(xlsx) library(gmm) options(digits=10) #===============Australia======================= data_Aus<-read.xlsx(file="d:\\Dataset_5Countries_real-time.xlsx", sheetIndex=2 ,startRow=2,) z_Aus=data_Aus[25:166,1:8] z_Aus[,1] d_Aus_p_t=rep(0,15) d_Aus_s_t=rep(0,15) d_Aus_i_t=rep(0,15) Aus_p_t=z_Aus[1:142,5]#Inflation t+1 Aus_i_t=z_Aus[1:142,2]#Interest Rate Aus_s_t=z_Aus[1:142,8]#Exchange Rate for(i in 1:141){ d_Aus_p_t[i]=Aus_p_t[i+1]-Aus_p_t[i] d_Aus_s_t[i]=Aus_s_t[i+1]-Aus_s_t[i] d_Aus_i_t[i]=Aus_i_t[i+1]-Aus_i_t[i] } d_Aus_p_t_1=d_Aus_p_t[2:141]#dpt+1 d_Aus_s_t_1=d_Aus_s_t[2:141]#dst+1 d_Aus_p_i_1=d_Aus_i_t[2:141]#dit-1 d_Aus_p_t=d_Aus_p_t[1:140] d_Aus_s_t=d_Aus_s_t[1:140] d_Aus_i_t=d_Aus_i_t[1:140] Aus_data=data.frame(dpt = d_Aus_p_t, dit = d_Aus_i_t ,dst = d_Aus_s_t, dpt_1=d_Aus_p_t_1 ,dit_1=d_Aus_p_i_1, dst_1=d_Aus_s_t_1) #====================================== #tet=[lambda tau_q rho] #x=[dpt dit dst dpt+1 dit-1 dst+1] g2 <- function(tet,x) { tau_pi=1.5 m1 = x[,4]-x[,6]-(1-tet[1])*x[,1]+(1-tet[1])*x[,3] m2 = -(1-tet[1])*tau_pi*x[,4]+x[,6]+(1-tet[1])*(tet[3]*tau_pi+tet[2])*x[,1]- (1-tet[1])*tet[2]*x[,3]-tet[1]*tet[3]*x[,5] m3 =(1-tet[1])*tau_pi*x[,4]-(1-tet[1])*(tet[3]*tau_pi+tet[2] )*x[,1] +(1-tet[1])*tet[2]*x[,3]+tet[1]*tet[3]*x[,5]-tet[3] f <- cbind(m1,m2,m3) return(f) } t0 <- c(lambda=0 ,tau_q=0,rho=0) print(res <- gmm(g=g2,x=Aus_data,t0=t0)) summary(res) [關鍵字]: gmm 我算是新手..最近幾個月才開始用R -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.67.42.242 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/R_Language/M.1459184274.A.A8B.html ※ 編輯: f496328mm (42.67.42.242), 03/29/2016 01:01:10