[問題] 想選擇特定變數做predict
[問題類型]:
程式諮詢(我想用R 做某件事情，但是我不知道要怎麼用R 寫出來)
[軟體熟悉度]:
入門(寫過其他程式，只是對語法不熟悉)
[問題敘述]:
最近在跑實驗資料，想要做羅吉斯回歸
跑出結果後希望能只選擇Pvalue<0.05的自變數做為model
然後做predict
請問我要怎麼做呢?
因為現在只會把包含所有自變數的model丟下去predict
[程式範例]:
http://ideone.com/e.js/QzUNJQ
[關鍵字]:
predict choose variable
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如果我們要把磁鐵棒放進線圈，
線圈會說「不!!不要過來!!」而發出阻力不讓磁鐵棒靠近。
但是如果我們要把放進去的磁鐵棒從線圈拿走， 「傲嬌是一種
線圈反而會說「我…我又沒有叫你走!!」而發出阻力不讓磁鐵棒離開= = 自然現象」
這種現象不就是傲嬌嗎！！！ 新科科人雜誌
所以傲嬌這東西根本不是新梗，19世紀就有科學家發現傲嬌了！ ／民明書房
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.119.74.75
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06/30 17:05, , 1F
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06/30 17:06, , 2F
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像是向後/前選取變數那樣一個變數一個變數刪嘛
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06/30 18:05, , 3F
06/30 18:05, 3F
我剛剛試著用step(model1,direction="backward")跑
結果他現在似乎跑不完了 囧
我自變數有139筆
樣本數是大約5000筆
我把他停掉之後他似乎一直跑出下面這行的warning
glm.fit: fitted probabilities numerically 0 or 1 occurred
但是我不太懂他的意思是什麼...
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06/30 18:46, , 4F
06/30 18:46, 4F
推
06/30 18:54, , 5F
06/30 18:54, 5F
線性可分是不是就代表著樣本(OR變數)之間有相依性存在呢
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06/30 19:30, , 6F
06/30 19:30, 6F
所以是指自變數中 某些自變數的線性組合就可以完美的區別依變數囉
聽起來好像不是什麼壞事(感覺我有點笨...)
※ 編輯: lovesnow1990 (140.119.74.75), 06/30/2014 21:01:12
推
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06/30 21:50, , 10F
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http://pages.cs.wisc.edu/~jerryzhu/cs769/lr.pdf
我上網查了一下線性可分的解決方法
因為我意思看不太懂所以先直接把英文截下來
One way to avoid this is to incorporate a prior on θ in the form of a
zero-mean Gaussian with covariance (1/2λ)I.
and seek the MAP estimate
下面是我的解讀不知道正不正確
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我必須先設立θ是一個服從N(0,(1/2λ)I)的變數
然後計算MAP estimate(他所指的是方程式(9)嘛?)
最後在用Newton-Raphson迭代法求得最佳解
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※ 編輯: lovesnow1990 (140.119.74.75), 07/01/2014 19:04:48
推
07/01 22:14, , 11F
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