[問題] 請教一複雜的 GARCH model已回收
請問各位高手，
現在有一個 GARCH model
25
T(t) = a + b*t + c*sin(t) + d*cos(t) + Σe(t-i)*T(t-i) + ε(t)
i=1
σ(t)^2 = p*sin(t) + q*cos(t) + r*ε(t-1)^2 + s*σ(t-1)^2
請問要怎麼估計參數 a,b,c,d,e(t-i),p,q,r,s
以下是我的程式碼：
spec = garchset('C',0,'K',exp(-100),'R',25,'P',1,'Q',1) ;
garchfit(spec,tem,x_seasonality) ;
其中 x_seasonality 是上述 T(t) 中的 sin、cos 項，
現在的問題是怎麼把 σ(t)^2 裡的 sin及cos項寫進去
還有matlab中 GARCH variance 裡的常數項要怎麼處理掉。
麻煩高手替小弟解答......
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