Re: [問題] 模擬股價的程式已回收
※ 引述《dadaima (yo)》之銘言：
: 我要寫一段code來模擬每天的股價
: 主要是用一個數學迴圈來做
: SPP(T+t)=SPP(T)*exp((u-sigma^2/2)*t+sigma*randn*sqrt(t));
: 把一天分成好幾個delta t = 1/252 再畫出圖來
: 但現在會有一個error
: 就是 index must be a positive integer or logical.
: 請問各位大大要怎麼解決呢??
: 謝謝大家!!!!!
你的想法大概是
t=1/252:1/252:1
SPP(T+t)=SPP(T)*巴啦巴啦..;
所以你可以反過來想...
SPP(T+t)裡面的 t 只能是整數
因此假設 t=1/252 => T+t = T+1/252
則你把這東西乘 252 就變成
252T + 1
結論就出來了, 把原式改寫為..
t = 1:252
SPP(252T+t) = SPP(252T)*巴啦巴啦
再來的話就是巴啦巴啦=exp((u-sigma^2/2)*t+sigma*randn*sqrt(t));
裡面的 t 就記得 /252 就好, 也就是..
巴啦巴啦=exp((u-sigma^2/2)*(t/252)+sigma*randn*sqrt(t/252));
以上是實現 frarri 的想法
推 frarri:將t改成整數 然後在執行的地方做變換呢?
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※ 編輯: laechan 來自: 118.170.105.114 (05/20 00:37)
推
05/20 13:39, , 1F
05/20 13:39, 1F
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