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討論串[問題] 模擬股價的程式
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#2
Re: [問題] 模擬股價的程式已回收
推噓1(1推 0噓 0→)留言1則，0人參與, 最新作者laechan (小太保)時間16年前 (2009/05/20 00:36), 編輯資訊
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你的想法大概是. t=1/252:1/252:1. SPP(T+t)=SPP(T)*巴啦巴啦..;. 所以你可以反過來想.... SPP(T+t)裡面的 t 只能是整數. 因此假設 t=1/252 => T+t = T+1/252. 則你把這東西乘 252 就變成. 252T + 1. 結論就出來了
(還有176個字)
#1
[問題] 模擬股價的程式已回收
推噓2(2推 0噓 2→)留言4則，0人參與, 最新作者dadaima (yo)時間16年前 (2009/05/19 11:12), 編輯資訊
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我要寫一段code來模擬每天的股價. 主要是用一個數學迴圈來做. SPP(T+t)=SPP(T)*exp((u-sigma^2/2)*t+sigma*randn*sqrt(t));. 把一天分成好幾個delta t = 1/252 再畫出圖來. 但現在會有一個error. 就是 index must
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