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Re: [閒聊] 量化程式真的能穩定獲利嗎？

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者時間1年前 (2024/03/12 19:33), 編輯推噓7(7推 0噓 37→)
留言44則, 6人參與, 1年前最新討論串5/5 (看更多)
我自己就有寫量化交易程式，我覺得在講這個東西的時候要分成兩部分價差獲利和浮動獲 利，目前浮動的部分我沒寫到很好，所以單純看價差獲利當然一定有獲利.目前以我最新 的程式碼來看，大概獲利1/4～今日 網格獲利319%，因為我的宗旨是維持持續的買賣，4. 28%為了維持網格永久運作 進行的買賣（當一方資金不足賣掉另一方來買。以sol來講 其 實就是一直上漲 我沒sol了 就在高點買進，讓其可以持續運作。 為何要自己寫？ 因為我想要自己的演算法還有懶惰不想看盤 我希望可以交易獲利最大化 又要能持續運作 所以就需要 1.網格間距要小，不斷買賣 ，以我測試300美可以一天有6-8萬交易量 2.要能自動調整 3.資金不足要能自動買賣 4.最好我都不用管他 引述《jordan0522 (saxaxx)》之銘言： : 程式交易100%可以獲利，但你真覺得你自己寫的義大利麵可以跑贏千萬年薪的數奧、演 算 : 法天才？ : https://i.imgur.com/j14dCjZ.jpg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.251.203.52 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1710243192.A.FE3.html
推
03/13 06:37, 1年前 , 1F
最近也在思考類似的問題，網格到底要寬還是窄 XD
03/13 06:37, 1F
→
03/13 06:37, 1年前 , 2F
在幣安用1%、0.5%實測中，可能再來個0.25%吧？
03/13 06:37, 2F
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03/13 06:57, 1年前 , 3F
窄在波動小的時期賺比較多 但資金有限的話格數多每格能
03/13 06:57, 3F
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03/13 06:57, 1年前 , 4F
投入的金額反而被限制 看你怎麼預測短期內的波動
03/13 06:57, 4F
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03/13 11:41, 1年前 , 5F
在我的code裡 其實間距大小和資金無關 因為我的code會
03/13 11:41, 5F
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03/13 11:41, 1年前 , 6F
根據一些狀況自行間距調整 太小就是會增加高點反而需要
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03/13 11:41, 1年前 , 7F
買進 地點要賣出的情況 就看你在這段時間跑得夠不夠多
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03/13 11:41, 1年前 , 8F
次 還有大漲你的處理邏輯 目前我全部交易對 包含不同
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03/13 11:41, 1年前 , 9F
交易所大概調整過15000次 其實算比例蠻高的 但交易量也
03/13 11:41, 9F
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03/13 11:41, 1年前 , 10F
很驚人 不算預備金 我每一元一天可以交易兩百次
03/13 11:41, 10F
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03/13 11:45, 1年前 , 11F
而其中大概不到5%是高點買進低點賣出但以sol來看 其實
03/13 11:45, 11F
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03/13 11:45, 1年前 , 12F
我之前從低點跑到70左右就賣光了 後面只要往上我就是買
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03/13 11:45, 1年前 , 13F
幣來跑 已目前結果來看算賺吧 如果以我自己1/4的價格10
03/13 11:45, 13F
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03/13 11:45, 1年前 , 14F
1.99我所謂高點買進成本可能也才平均120
03/13 11:45, 14F
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03/13 11:49, 1年前 , 15F
最大效益其實是沒留預備金 但大跌可能有風險
03/13 11:49, 15F
推
03/13 12:31, 1年前 , 16F
是現貨還是合約呢
03/13 12:31, 16F
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03/13 12:32, 1年前 , 17F
請問除了程式，還需要什麼的學識嗎？有推薦參考資料嗎
03/13 12:32, 17F
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03/13 12:32, 1年前 , 18F
？
03/13 12:32, 18F
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03/13 12:55, 1年前 , 19F
我講的這個是現貨 我是兩者都有玩
03/13 12:55, 19F
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03/13 15:01, 1年前 , 20F
以sol來說 我兩個多月交易了21萬筆 我目前大部分都市
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03/13 15:01, 1年前 , 21F
03/13 15:01, 21F
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03/13 15:02, 1年前 , 22F
但也要因手續費而異
03/13 15:02, 22F
推
03/13 15:54, 1年前 , 23F
酷喔這個Output
03/13 15:54, 23F
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03/13 15:56, 1年前 , 24F
所以注意還是網格，但是會根據條件調整高低和網距對不
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03/13 15:56, 1年前 , 25F
對?
03/13 15:56, 25F
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03/13 15:57, 1年前 , 26F
我自己是根據cancel率和taker率 有一些規則 會根據規則
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03/13 15:57, 1年前 , 27F
調整
03/13 15:57, 27F
推
03/13 20:44, 1年前 , 28F
感謝 我也要來研究看看
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03/14 12:20, 1年前 , 29F
其實要自己寫 就要先問自己寫完價值在哪？市場上如果
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03/14 12:20, 1年前 , 30F
有類似的就用吧！真如有自己為特殊需求在自己寫
03/14 12:20, 30F
推
03/14 18:17, 1年前 , 31F
請問程式邏輯是下很多限價單，然後用websocket取得訂
03/14 18:17, 31F
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03/14 18:17, 1年前 , 32F
單交易成功通知嗎
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03/14 18:18, 1年前 , 33F
如果是的話，想知道websocket斷線重連的期間，如果訂
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03/14 18:18, 1年前 , 34F
單交易完成的通知剛好漏掉，這部分是怎麼處理的
03/14 18:18, 34F
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03/14 19:40, 1年前 , 35F
通常大概就1.自己有維護訂單號碼和狀態2.抓取一段時間
03/14 19:40, 35F
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03/14 19:40, 1年前 , 36F
的訂單結果
03/14 19:40, 36F
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03/14 20:17, 1年前 , 37F
除非是做高頻交易，end points獲取歷史訂單會比wss穩定
03/14 20:17, 37F
推
03/14 21:01, 1年前 , 38F
了解 感謝
03/14 21:01, 38F
推
03/15 01:39, 1年前 , 39F
其實原本在tv分析再用webhook下單
03/15 01:39, 39F
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03/15 01:39, 1年前 , 40F
但是發現延遲，照線圖去分析又不準
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03/15 01:39, 1年前 , 41F
才有念頭想分析別的方向來做看看
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03/15 01:40, 1年前 , 42F
看了你的文章才找到量化是在量化什麼的
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03/15 01:40, 1年前 , 43F
實作上也很有門檻
03/15 01:40, 43F
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03/15 01:40, 1年前 , 44F
超想挑戰的
03/15 01:40, 44F
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