Re: [問題] 蒙地卡羅模擬已回收
※ 引述《lantasy (...)》之銘言：
: 假設股價符合布朗運動，方程式為dS/S=udt+σdz，其中dz~N(0,1)，u可以用歷史報酬率
: 當作變數，σ可以用歷史報酬率的標準差來做代理變數。至於dt代表時間
: 的增量，就日報酬而言，dt可以等於一天。
: 現在的問題是想利用股價歷史資料(如三個月)去做五天後、二十天後的估計股價?
: (其中模擬路徑為20,000次)由於我已花了很多的時間去編輯，但是總是寫不出來。
: 想請問板上的大大能否可以解答這個問題，小妹感激不盡 m(_ _)m
blsprice指令參考看看
要算MC法的話 要先從 dS/S=udt+σdz 解出 S
結果參考
http://en.wikipedia.org/wiki/Black%E2%80%93Scholes
從 ln(S_t/S_0) 會收斂到一個常態的特性
去生成 randn 再迭代 可推出 S_t
重複做20000次 得到 20000個S_t
取平均即為 MC 估計值
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.166.68.85
推
10/21 22:38, , 1F
10/21 22:38, 1F
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