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討論串[問題] 蒙地卡羅模擬
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[問題] 蒙地卡羅模擬已回收
推噓0(0推 0噓 0→)留言0則，0人參與, 最新作者lantasy (...)時間16年前 (2008/10/19 20:06), 編輯資訊
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假設股價符合布朗運動，方程式為dS/S=udt+σdz，其中dz~N(0,1)，u可以用歷史報酬率. 當作變數，σ可以用歷史報酬率的標準差來做代理變數。至於dt代表時間. 的增量，就日報酬而言，dt可以等於一天。. 現在的問題是想利用股價歷史資料(如三個月)去做五天後、二十天後的估計股價?. (其中
#2
Re: [問題] 蒙地卡羅模擬已回收
推噓1(1推 0噓 0→)留言1則，0人參與, 最新作者biglongtoday (大長今)時間16年前 (2008/10/19 20:25), 編輯資訊
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blsprice指令參考看看. 要算MC法的話 要先從 dS/S=udt+σdz 解出 S. 結果參考. http://en.wikipedia.org/wiki/Black%E2%80%93Scholes. 從 ln(S_t/S_0) 會收斂到一個常態的特性. 去生成 randn 再迭代 可推出
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