Re: [閒聊] 資金費率套利爆倉問題

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者liton (歐吉桑留學生)時間11小時前 (2025/09/12 09:29)推噓1(1推 0噓 1→)

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這邊解釋一下為什麼要自己動手寫一個資金費率套利機器人套利機器人是各大交易所的標配，但官網的存在以下的問題： 1.篩選條件是死的例如幣安是預設三天的平均資金費率這能理解，因為這樣設計的邏輯是“純賺資金費率” 2.沒法全自動交易包括選幣、進場、出場各交易所的套利機器人還是需要大量的人工操作 3.未考慮買賣價差有些幣的資金費率雖高但買賣價差太大了，費率覆蓋不了買賣價差（同時考慮現貨、合約價差）一般來說，一個交易所有500+的永續合約，扣掉流動性不佳的大概只剩下200個可以考慮套利交易 4.taker建倉為了確保多、空兩個對沖倉位同時成交交易所採用的是吃單成交但對於薄利的套利交易來說，taker費率太傷了 ----------- 較高的資金費率不單純吃資金費率的收益： 1.資金費率收益 2.期現價差收斂資金費率越高，代表合約-現貨偏離幅度越高。當市場冷靜下來後，這個價差會收斂，一個資金費率年化100%的幣對價差收斂的幅度和速度，明顯會比一個資金費率只有10%的幣對快一個資金費率年後100%的幣對在一個小時後降到10% 其實反倒是最佳狀態，因為價差收斂收益滿足時間縮短了幾個小時後就可以騰出資金去做另一對高資金費率的幣對了因此全自動程式交易除了資金費率高之外，期現貨價差也是另一個收益引擎 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.10.159.36 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1757640563.A.C82.html