[行情] 你還在HODL嗎

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者smallworld (腸門有稀)時間4年前 (2020/09/01 12:55)推噓7(8推 1噓 3→)

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一篇部落格文章的導讀 https://tinyurl.com/y54y5bg6 英文閱讀不錯的鄉民可以直接看原文跳過我的拙文吧作者最後給出了HODL並非最佳交易策略的結論從回測資料來看低頻並且使用像MA crossover或是作者自己發明的順勢策略大概一周一到兩回的交易表現相當不錯只是低頻交易需要克服一些心理障礙(追高殺低時的FOMO FUD) 一般在幣圈大家最常講的投資策略之一就是HODL 尤其在2017泡沫發展時有時在報紙上會看到一些以前買幣但是忘記了市場大噴發時才發現自己已經可以買山買田買豪宅但好像也沒有人去做策略比較這次看到的這篇文章全面性比較了一些基本的信號跟HODL的投資效率比較像各種MA crossover變體, Bollinger band(TM), 回歸法 -> Georgia tech有個教計算機交易的教授很喜歡酸Bollinger band後面一定要加(TM)免得被告回測的投資期間有三個 Jan 2017 — July 2020 (1) Jan 2018 — July 2020 (2) Jan 2019 — July 2020 (3) 三個區間內使用的幣種也不一樣 (1)使用了主流的前十名幣種 (2) (3)則再追加當年一些漲勢強勁的幣作為比較在(3) 時段(2019 - 2020)的實驗中 HODL有賺但performance 相較其他策略很差基本倒數不過也有八成的投報率就是 https://miro.medium.com/max/3240/1*ctGFlDjQwCdRGb4IvvCYsw.png

但是跨幣種來看 https://miro.medium.com/max/3240/1*mK5qNbFhkR8ZImbzJVnh8Q.png

這段時間的超強勢幣link xtz 在HODL策略的表現最好各是770% 400%的投報率但除去後 https://miro.medium.com/max/3240/1*lQUXwvi52Ni4Z1gy0sSDWw.png

HODL performance又被其他策略壓在地上磨擦臉部在(2)時段加入大熊市後 https://miro.medium.com/max/3240/1*xZEWhnGmb0g9CYqOckfdCg.png

HODL策略慘不忍睹(-72%) 其他的主動交易反而表現不錯基本都是正回報 MA crossover這種入門策略成績竟然出奇良好最後是最長的(1) (2017 - 2020)時段媒體上HODL傳奇在此展開但實際上回測結果 https://miro.medium.com/max/3240/1*-aSvwnZDBS6OIe-14bE3GA.png

依然遭到其他策略屌打 MA Crossover 表現依然極強有HODL五倍的回報另外在幣種上 https://miro.medium.com/max/3240/1*zNZwvfx5zzKgL-P1Jz4qKw.png

ETH確定是這段時間的王者對每個策略的反應都極好事實上依照市場特性來看僅單純看2017 https://miro.medium.com/max/3240/1*rQ_k6xHcZIFa9frR4Wj46A.png

會發現大牛市HODL不動或許才是最好的但遇到大熊市 2018 https://miro.medium.com/max/3240/1*cZGI1fINR6EwSu0Q45YMvg.png

HODL與其說是策略不如說是坐以待斃不過不管甚麼策略最大回撤都是一樣悽慘沒有起到很好的保護效果 https://miro.medium.com/max/3240/1*OuErhBZP9IfuIzbaFwmcOg.png

作者最後建議每周一到兩次的低頻交易使用順勢策略不要被追高殺低影響心理還有就是HOLD對幣種如 ETH 今年來的LINK XTZ 以及任何投資決策都要回測讓自己心裡有譜再動作 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 119.14.82.57 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1598936143.A.9C0.html