[閒聊] 一枚硬幣解開價格週期

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者Rasin (雷森)時間5年前 (2019/10/21 21:06)推噓7(7推 0噓 11→)

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Bernoulli試驗: 於每一時刻丟擲一枚不那麼公正的硬幣無限多次正面機率p 背面機率(1-p); 若相鄰時間點不同結果例如+++-則+定義成高點過程中連續出現t次或t次以上正面的機率: (這樣討論有點不自然但是銜接其他討論方便) pb = sum(p^i)*(1-p), i=t~inf = p^t 明顯 p = exp(ln(p)) = exp(-lamb), where lamb = ln(1/p) 所以 pb = exp(-lamb*t) 得到Poisson分布 (這一類型的函數pb(t)又被稱為生存函數 pb可以看成是隨t變動下的存活率) 獨立事件 pb = exp(-lamb*t) 這種離散指數分布有一特色: 各時刻事件發生機率相互獨立例: 已經出現n次背面第(n+1)次正面機率依然是p 以上例來說 t時刻出現正面機率 = pb(t)/pb(t-1) = exp(-lamb) <<與時間無關永遠的常數理想狀況下是這樣沒錯也是很多賭鬼的迷思幸運的是並非所有賭鬼想的都錯事實上以價格炒作來說如果已經出現n次背面那麼第(n+1)次正面機率p 會越來越大而不會是定值這現象被稱為heavy tail 但是加碼或倍壓依然沒用加碼牽扯到的是另外的故事就不贅述 heavy tail Heavy Tail是指一機率分布當t一拉大便開始高於指數分布例如有名的八二法則不難發現某些事件飛出黑天鵝的頻率常常高於預期以價格炒作來說不該只專注白馬王子而錯過好幾匹黑神駒 Poisson過程: 簡單說 Poisson分布中當lamb = lamb(t)而不是常數時就成了Poisson過程以高低點為例過去的lamb跟現在的lamb會有差異或者說過去的p跟現在的p是有差異的總結價格其實是一種具有時變性機率p(t)的Bernoulli試驗從這角度來看畫線分析基本上就是在威齁爛比賭鬼還不如的檔次以技術分析來說確實可以用畫線來表示機率分布但是絕對不是以"幾何學"或"直覺"或三洨"黃金比例"的角度不是隨機過程微方的角度畫出來的線基本上都沒什麼參考價值 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.168.58.237 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1571663203.A.B35.html

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Rasin

10/21 21:37, 5年前 , 1^F

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Rasin

10/21 21:48, 5年前 , 2^F

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※ 編輯: Rasin (1.168.58.237 臺灣), 10/21/2019 21:50:40

推

uikotu1983

10/21 23:04, 5年前 , 3^F