Re: [心得] 比特幣價格東西兩邊正式脫鉤

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者Rasin (雷森)時間8年前 (2017/01/05 20:12)推噓7(7推 0噓 11→)

留言18則, 4人參與討論串2/3 (看更多)

※ 引述《iPhoneApps (Merry Go Around)》之銘言： : 1.有放錢的帳戶按下買BTC(market order) : 同時間 : 有存入比特幣的帳戶按下賣BTC(market order) : 2.一直重複操作到帳戶賣光比特幣，用完錢為止 : 3.然後把比特幣送出到價格比較高的交易所，所賣得的錢提出後存入比特幣便宜的交易所 : 可惜台灣沒辦法這樣做，而且提出比特幣的時間每個交易所的規則都不同，不看比特幣 : 本身的價值的話，可以說是無風險的傳統定義套利 : 畢竟你比特幣的「數量」只會變多不會變少借我洗一下P幣玩賭盤山寨幣/BTC 算是很方便可以跳過法幣兌換的套利而且可以放自己錢包而不用放交易所下面作個比較假設對XMR/BTC套利 ----- n家交易所: A B C ... 存放單位: 1/1 1/1 1/1 ...sum = n/n (XMR/BTC) 存放越多家交易所套利機會越大而且可以分散交易所無預警倒閉風險但缺點是當其中AB兩家進行套利的同時CDE...所存放的幣沒辦法進行套利只能進行提款存放到AB兩家再進行套利不然就"浪費"掉了但過程會卡驗證時間而且繁複不過至少吃定1/n ----- 放兩錢包: BTC XMR 存放單位: n n 好處是平時不用放交易所可以自己管理只需要讓程式計算哪兩家套利發生 n全部傳送過去進行套利缺點當然是卡驗證時間拉不過最多也就是沒賺到而已 -- 結論: 前者比較適合持有量大的大戶後者比較適合持有量小的散戶 ---------- 以下是魯魯我最近想的問題平常放著等套利發生些微的震盪並沒有辦法進行套利但卻可以進行買低賣高也就是說套利其實某個角度來說平常放棄了許多買低賣高的機會並承受價格的波動所以長期下來如果專門放著等套利好像也不一定像看到的那麼賺有沒有一個可以買低賣高又可以套利的完美模型勒 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.165.63.10 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1483618360.A.E27.html

推

DarkerDuck

01/05 21:40, , 1^F

01/05 21:40, 1^F

推

da21510

01/06 16:21, , 2^F

01/06 16:21, 2^F

推

iPhoneApps

01/06 16:41, , 3^F

01/06 16:41, 3^F

→

iPhoneApps

01/06 16:42, , 4^F

01/06 16:42, 4^F

→

iPhoneApps

01/06 16:43, , 5^F

01/06 16:43, 5^F

我的切入角度比較偏向疊加原理套利有點像額外的BONUS(相較於放到天荒地老來說)

推

iPhoneApps

01/06 18:18, , 6^F

01/06 18:18, 6^F

→

Rasin

01/06 19:07, , 7^F

01/06 19:07, 7^F

→

Rasin

01/06 19:08, , 8^F

01/06 19:08, 8^F

如果Prb是(或者可以近似)為線性函數那麼y=f(x,...,t)會滿足 f(Σxi,...,Σti)=Σf(xi,...,0)+Σf(0,...,ti) 其中Σf(xi,...,0)就是所謂同一時刻的套利 Σf(0,...,ti)是不同時刻的買低賣高 (就算放著不買賣的話這一項還是!=0 ie漲了>0 跌了<0)

推

iPhoneApps

01/06 20:12, , 9^F

01/06 20:12, 9^F

→

iPhoneApps

01/06 20:12, , 10^F

01/06 20:12, 10^F

→

iPhoneApps

01/06 20:12, , 11^F

01/06 20:12, 11^F