Re: [問題] MEX加速 with Eigen library
簡單回一下,
1.
min_b || y - Xb ||^2
不要用 inv(X'X)X'y 來解, 用 X\y, Matlab 說明裡有寫而且會給 warning.
min_b || y - Xb ||^2 + c^2 ||b||^2
= min_b || [y; zeros(length(b), 1)] - [X; c*eye(length(b))]*b ||^2
所以加上 L2 penalty 一樣用 \ 來解
2. Eigen 不一定比較快, 大部份的演算法他都還沒平行化,
(不過做 cross-validation 就自己平行他吧...)
Blas3 也還沒用到 AVX 指令, 在新的機器上 (Sandy bridge 以上吧)
Matlab 矩陣相乘會快上二倍 (Haswell 系列有 AVX2 可能會差到四倍)。
真的要比 MATLAB 快就 link MKL, Eigen 有 wrapper 可以直接 link MKL,
可是我沒用過也不曉得 lapack 系列他有沒有處理好,
如果不行的話改用 Armadillo
http://arma.sourceforge.net
MKL 在 linux 下有 academic license
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