Re: [問題] 時間序列 ar(1) model已回收
※ 引述《tnsshpig (期末慘淡中...)》之銘言：
: y(t) = beta*y(t-1) + e(t)
: where e(t)~iid~ N(0,1)
: y(1)=0
: beta可為任意參數值
: 想要用y(1)帶入此公式
: 生成y(2), y(3), ... y(200)=>用y(2)得到y(3), 用y(3)得到y(4)...
: 以下是我的作法
: clear;
: phi1 =eye(300);
: y = linspace(1,0,300);
: y(1)=1;
: y(2:300)=0;
: yt=y';
: for times=1:300
: for t=1:300
: y1(t) = phi1*yt + randn(300,1);
: y1(times) = phi1*y1(t) + randn(300,1);
: end
: end
: 請問
: 迴圈的地方不知該如何寫
: 才能讓我用y(1)算出y(2)後 能夠再用y(2)帶入該式得到y(3)...呢?
t=300;
beta=0.5;
y=zeros(1,t);
for i=2:t
y(i)=beta*y(i-1)+randn;
end
y
則 y(end)為 y(300)
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.166.57.92
推
09/07 22:22, , 1F
09/07 22:22, 1F
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