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Re: [閒聊] YT網紅好棒Bump 實測網格交易

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者 (YunC)時間3周前 (2025/10/17 11:02), 2周前編輯推噓32(38推 6噓 76→)
留言120則, 28人參與, 1周前最新討論串3/3 (看更多)
看了BUMP影片後我看到的是他是網紅，他的影片需要戲劇、表演，所以剪接出來的片段一 定會不夠仔細，但背後支撐的是相對理性的統計、邏輯、科學。 墨山貓反擊的影片那張開了900多天的ETH網格單，也只是印證了BUMP的論點沒有錯，如果 單純持有現貨的狀況下，那張單在當下應該浮盈130%而不是80%，900多天每天進進出出的 結果是白忙一場輸給單純持有，那有人會說，那是因為ETH剛好走出這段行情，怎麼樣的 行情走勢下不會這樣。 這就是重點了，「沒有人可以準確預知到下一秒鐘開始行情將會怎麼走」，這就是在設計 交易策略時候在追求的期望值，試著在看對做對的時候多賺一點，看錯做錯的時候少賠一 點，或是想辦法提升那微不足道的勝率，在累積足夠「樣本數」後就會趨近一個統計數字 下的結果，可以繼續糾結在網格賠的時候也會賠比較少，這聽起來是對的，但用期望值計 算後的結果就擺在那裡，BUMP最後也亂數模擬給大家看了。 在打合約單的時候可以理解期望值，為什麼換到網格這個策略就覺得期望值不重要了? 網 格看錯方向也會輸錢，只是營造一個雖然表面上輸錢，但機器人正在想辦法幫你攤平成本 的假象罷了，網格樣本數累積很容易被拉長到幾個月好幾年以上，讓使用網格的用戶比較 慢輸給市場而已。 當然也可以說網格只會開BTC、ETH這種長期往上的標的，不會輸！但又回到問題的原點， 這種長期你「預期」會往上的標的，最終結果論是直接持有現貨或合約的績效會比網格或 合約網格好。 網格在包裝話術下具有克服人性的優勢，但同樣隱藏非常危險的人性陷阱，這都是交易所 不提跟KOL看不清的，「網格風險低、區間套利、適用震盪行情、市場大多數時間在震盪 、參與到每一段行情，自動低買高賣」等等，讓多數的使用者忽略人性風險，以為網格是 「低風險套利」工具，一開始就沒仔細去思考該下多大的倉位、總是想著最大化資金利用 率、沒有想過要設止損、然後在這樣的風險思維下開啟合約網格，直到遇到看錯行情或極 端行情的時候才開始後悔，但這些風險管理偏偏是長期交易輸贏的關鍵，只要一輩子遇到 幾次，例如才剛發生的1011事件，你那些看對做對行情卻被大幅減少獲利的網格單並沒有 辦法COVER回來。 網格只是工具，端看使用者怎麼用，刀子可以拿來殺人也可以拿來煮飯，但煮飯的時候， 網格就像是鐮刀和臉盆，當然也可以拿來煮飯，但就不是好工具。 沒有想要嘴什麼反佣手續費，好的產品使用者理所當然付費，也不覺得那些KOL是故意推薦 ，只是因為他們單純不懂，又自以為懂。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.170.252.91 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1760670174.A.694.html
推
10/17 11:41, 3周前 , 1F
推你說的，無法預測未來這點才是市場本質，凡事往
10/17 11:41, 1F
→
10/17 11:41, 3周前 , 2F
最糟的方向預測才有意義，bump還有個重點是不實廣
10/17 11:41, 2F
→
10/17 11:41, 3周前 , 3F
告，這點應該能讓很多all in小交易所的人三思了
10/17 11:41, 3F
推
10/17 11:59, 3周前 , 4F
我以為天地單網格就是為了應對多變的未來走向
10/17 11:59, 4F
噓
10/17 12:24, 3周前 , 5F
那單純持有看錯方向會不會賠錢？單純持有Luna看看
10/17 12:24, 5F
→
10/17 12:26, 3周前 , 6F
網格就是用來穿越牛熊，價格走U型回到原點時還能賺到網格利
10/17 12:26, 6F
→
10/17 12:26, 3周前 , 7F
潤和消弭通膨帶來的損失，單純持有的話，幣價回到原點，但
10/17 12:26, 7F
→
10/17 12:26, 3周前 , 8F
價值已經被通膨侵蝕
10/17 12:26, 8F
→
10/17 12:27, 3周前 , 9F
當然我上面論述都是建立在你已經看對一個幣的情況，看錯幣
10/17 12:27, 9F
→
10/17 12:27, 3周前 , 10F
不管持有或開任何做多工具都是賠錢
10/17 12:27, 10F
這就是網格策略邏輯思維下的盲點，永遠在設想某幾個特定走勢下，網格的表現會比現貨 好，但卻忽略下單的當下，根本無法預知行情會怎麼走，要討論的是在亂數隨機下各種可 能性，網格跟現貨有賺有賠最終的統計學「期望值」結果。 ※ 編輯: sumever (1.170.252.91 臺灣), 10/17/2025 13:28:32
噓
10/17 14:43, 3周前 , 11F
你先回答我，當一個幣穿越牛熊，長期上漲時，線圖會不會經
10/17 14:43, 11F
→
10/17 14:43, 3周前 , 12F
歷過許多U型和V型
10/17 14:43, 12F
就拿墨山貓影片裡的例子來給你看就好，開單日期是2023/03/02 當時的eth價格在1650， 之後漲到2150又回到1500，然後迎來大牛市價格接近4100，之後腰斬到2100，又爆漲回到 4100，然後又回到比開倉價格還要低的1400，接著就是今年最後一波漲到4900，請問這有 符合你多次穿越牛熊的定義嗎，那你去計算一下假設當年他直接拿相同的金額購買eth現 貨，在影片當下應該浮盈多少錢，對比網格浮盈多少錢，這是簡單的數學而已，把所有單 子拿出來計算，賺錢跟賠錢的單子對比持有現貨，然後計算期望值，就這樣而已。
推
10/17 14:53, 3周前 , 13F
不是有論文研究出網格交易期望值接近於0了嗎 然後加上手
10/17 14:53, 13F
→
10/17 14:53, 3周前 , 14F
續費根本是負期望值
10/17 14:53, 14F
→
10/17 14:55, 3周前 , 15F
網格會賠 一就是你方向押錯誤 二就是你的網格間隔太密
10/17 14:55, 15F
→
10/17 14:55, 3周前 , 16F
集 動不動就觸發交易 一但利潤小於手續費 廢話你只會
10/17 14:55, 16F
→
10/17 14:55, 3周前 , 17F
越交易越虧
10/17 14:55, 17F
→
10/17 14:55, 3周前 , 18F
這麼簡單的規則不曉得有什麼好看不懂的
10/17 14:55, 18F
噓
10/17 15:32, 3周前 , 19F
腦哥韭菜割爽爽
10/17 15:32, 19F
我不認為這些KOL是在割韭菜，他們只是單純不懂，真心認為這是一個好工具，因為這些 KOL並沒有真的認真研究過交易、策略、風控，並沒有理解到交易的本質是什麼。
噓
10/17 15:41, 3周前 , 20F
10/17 15:41, 20F
→
10/17 15:41, 3周前 , 21F
論文提到的期望值0是價格隨機的前提
10/17 15:41, 21F
→
10/17 15:43, 3周前 , 22F
而且該論文是作者提出了他們的動態網格策略比傳統網格和買
10/17 15:43, 22F
→
10/17 15:43, 3周前 , 23F
入持有還好
10/17 15:43, 23F
→
10/17 15:43, 3周前 , 24F
所以結論還是網格比DCA強，結果被好棒棒斷章取義
10/17 15:43, 24F
推
10/17 15:58, 3周前 , 25F
我覺得網格要看四種樣態
10/17 15:58, 25F
→
10/17 15:58, 3周前 , 26F
高入高出 低入低出 高入低出 低入高出
10/17 15:58, 26F
→
10/17 15:59, 3周前 , 27F
這四種狀況下那些是網格勝過長期持有的
10/17 15:59, 27F
→
10/17 15:59, 3周前 , 28F
我認為如果不意外 網格應該至少能勝高入低出
10/17 15:59, 28F
→
10/17 16:00, 3周前 , 29F
所以某種程度上 網格就是用來對沖風險的
10/17 16:00, 29F
→
10/17 16:00, 3周前 , 30F
那在長期成長(低入高出)的系統下 回報率不比
10/17 16:00, 30F
→
10/17 16:00, 3周前 , 31F
長期持有 也是合理的事情
10/17 16:00, 31F
→
10/17 16:01, 3周前 , 32F
不過這也驗證了一件事 就是天下沒有白吃的午餐
10/17 16:01, 32F
→
10/17 16:01, 3周前 , 33F
風險與回報永遠成正比
10/17 16:01, 33F
※ 編輯: sumever (1.170.252.91 臺灣), 10/17/2025 16:17:27 我看不懂你說的那四種是什麼意思，不過行情走勢千變萬化，每次進場的時機點也都不同 ，這時候BUMP影片裡做了「蒙地卡羅模擬」這是一種以隨機抽樣、統計分析的方法，用來 估計在不確定性條件下的結果分佈與風險，透過大量隨機抽樣，重複模擬系統的可能狀態 ，進而估計結果的期望值與分佈。 ※ 編輯: sumever (1.170.252.91 臺灣), 10/17/2025 16:27:01 ※ 編輯: sumever (1.170.252.91 臺灣), 10/17/2025 16:36:35
推
10/17 16:38, 3周前 , 34F
做多網格上漲時確實難贏現貨
10/17 16:38, 34F
→
10/17 16:38, 3周前 , 35F
但做空網格很容易贏長空單
10/17 16:38, 35F
還有 50 則推文
還有 2 段內文
推
10/22 12:08, 3周前 , 86F
推你幫交易所打工的忠心
10/22 12:08, 86F
推
10/22 12:11, 3周前 , 87F
當初間格選了等比例間隔,結果他是多單的等比套在空單，
10/22 12:11, 87F
→
10/22 12:11, 3周前 , 88F
變成高點很難刷，數據比我想的差
10/22 12:11, 88F
推
10/22 12:12, 3周前 , 89F
也別測試了，直接萬U進去，低風險，怕什麼
10/22 12:12, 89F
→
10/22 12:12, 3周前 , 90F
那是你的問題，網格的精神是永賺
10/22 12:12, 90F
推
10/22 12:19, 3周前 , 91F
樓上單純想臭網格那就沒啥好討論的，多單會跑輸是因為持
10/22 12:19, 91F
→
10/22 12:19, 3周前 , 92F
續漲沒有上限,而空單有極限而且越往下效率越差,所以想測
10/22 12:19, 92F
→
10/22 12:19, 3周前 , 93F
空單跟單純持有的差距
10/22 12:19, 93F
推
10/22 12:24, 3周前 , 94F
那是你不會看方向
10/22 12:24, 94F
推
10/22 12:32, 3周前 , 95F
數據都貼了還要說不會看方向，那不然以太空單開在多少算
10/22 12:32, 95F
→
10/22 12:32, 3周前 , 96F
是會看方向，4900？
10/22 12:32, 96F
一樣就事論事討論，你這張10倍eth網格空單，用同樣的條件開10倍合約空單，因為合約 還有資金費率、維持保證金比例的問題，我們抓個大約數字，如果在ETH 4552拿300U當保 證金開10倍空單，強平價約在4982，你截圖當下eth價格3854時 帳面浮盈大約是460U，只 會比這個數字多不會少，因為這68天純合約的空單會比合約網格還要大，直接推算68天 3000U的ETH合約空單應該能領到至少50U的資費，也就是直接開合約目前浮盈大於500U， 而你的合約網格空單浮盈453U。 用強平稍微遠一點點換來的也是賺比較少，那你說的時間越久合約空單網格會越有優勢， 你認為還要多久呢? 不過我還是要說，討論單一張單，甚至只討論有獲利的網格單意義不太大，這是一個期望 值遊戲，把有賺有賠的網格單子都計算後跟單純持有現貨或單純開合約的對比才有意義， 還是大家都認為網格不會賠錢了? ※ 編輯: sumever (1.170.246.87 臺灣), 10/22/2025 12:56:11
推
10/22 13:12, 3周前 , 97F
事實上目前確實是輸持有空單的,但也沒差太多,如你所見現
10/22 13:12, 97F
→
10/22 13:12, 3周前 , 98F
在資費甚至是負的,資費也真沒賺那麼多
10/22 13:12, 98F
推
10/22 13:19, 3周前 , 99F
而且講過了 空單有極限 跌到底,最多也就99.多%不像多單
10/22 13:19, 99F
→
10/22 13:19, 3周前 , 100F
能夠100%200%這樣上去
10/22 13:19, 100F
推
10/22 13:23, 3周前 , 101F
我也沒講過網格不會賠錢這種屁話，這個甚至還有強平價
10/22 13:23, 101F
我仔細看了一下幣安的資金費率歷史，這68天時間內的確沒有那麼多，不過應該還是會有 20U以上，空單網格持有越久越有機會贏過單純空單這個議題，就要討論到底需要多久的 時間，有沒有實例，我也蠻好奇的，其實我曾經手動計算過50幾張網格單，也不是完全沒 有出現網格贏過現貨的情況，不過就如同一直說的，這是一個統計學期望值遊戲，網格就 是一個比較差的工具，幣圈KOL說的都不是真的。 ※ 編輯: sumever (1.170.246.87 臺灣), 10/22/2025 13:48:41
→
10/22 13:57, 3周前 , 102F
網格單跟LP池一樣，很多人開這個會上槓桿，問題大多都
10/22 13:57, 102F
→
10/22 13:57, 3周前 , 103F
出在槓桿上面而不是產品或系統本身。
10/22 13:57, 103F
推
10/22 14:44, 3周前 , 104F
做多的話開網格確實蠻垃圾的，我個人測幾乎沒跑贏純持有
10/22 14:44, 104F
→
10/22 14:44, 3周前 , 105F
過，做空的話我也不是蠻確定所以才有開這單測試的想法，
10/22 14:44, 105F
→
10/22 14:44, 3周前 , 106F
不過這單上下限拉比較大數據也是蠻醜的，但能拉強平價，
10/22 14:44, 106F
→
10/22 14:44, 3周前 , 107F
而且目前也不算輸太多，做空來講用網格體感還不算太垃圾
10/22 14:44, 107F
噓
10/22 23:28, 3周前 , 108F
網格就是要震盪刷出獲利，一直要跟一次到位的比是在
10/22 23:28, 108F
→
10/22 23:28, 3周前 , 109F
____
10/22 23:28, 109F
這就是這個策略的既得利益者包裝出來的話術，其實有部分KOL已經意識到了，網格最終 要獲利的前提仍然是建立在做對「趨勢方向」，而不是「區間震盪」，網格是低買高賣的 「價差」行為，不是低風險的「套利」行為。你要去一格一格拆解網格在做什麼，用了多 少資金，從開單到每一次成交在做什麼。
→
10/22 23:36, 3周前 , 110F
網格就智商稅，有料的根本不會去玩網格
10/22 23:36, 110F
推
10/23 05:19, 3周前 , 111F
計算有加計返佣的錢？
10/23 05:19, 111F
※ 編輯: sumever (1.170.246.87 臺灣), 10/23/2025 13:22:09
推
10/23 14:06, 2周前 , 112F
論點沒什麼問題，一堆倒讚仔太急了吧
10/23 14:06, 112F
→
10/23 16:17, 2周前 , 113F
我覺得對很多人來說，現在處於理性推翻信仰，但情感還沒
10/23 16:17, 113F
→
10/23 16:18, 2周前 , 114F
準備好。
10/23 16:18, 114F
→
10/25 10:26, 2周前 , 115F
最終交易所不是吃素的
10/25 10:26, 115F
推
10/27 03:24, 2周前 , 116F
回覆你的留言，那是現在以太幣價格回升了，但如果以太幣
10/27 03:24, 116F
→
10/27 03:24, 2周前 , 117F
價格又回到1800的話，是不是我這張網格單獲利比持有現貨
10/27 03:24, 117F
→
10/27 03:24, 2周前 , 118F
好？ 持有現貨跟開網格單，兩種策略我都使用，兩種各有
10/27 03:24, 118F
→
10/27 03:24, 2周前 , 119F
利弊，並非你說的使用網格的人都智商有問題。
10/27 03:24, 119F
你誤會了，這不是智商問題，交易是一門很專業的學問，這是認知問題，而大多數人跨不 過這個門檻。 期望值是評估長期獲利潛力重要的概念，它不是描述一次交易的結果，而是在描述無數次 同樣策略後的平均盈虧結果，每一筆只是一個樣本，重要的是整個分布，所以你這個假設 毫無意義。 ※ 編輯: sumever (1.170.193.233 臺灣), 10/28/2025 22:52:50
→
10/30 18:33, 1周前 , 120F
網格不是用來買發票的工具嗎？
10/30 18:33, 120F
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