[閒聊]Defi抵押+合約做空策略請教

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者skasia886 (sparkkill)時間4年前 (2021/05/08 16:08)推噓4(4推 0噓 3→)

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假如我有1000美金買入ETH 拿到BSC上的Venus抵押貸一半出來500美金再拿去幣安永續合約做空(2x槓桿) 吃資金費率這樣是不是比傳統的期現套利還好? 如果傳統期現套利我現貨等值1000美金避免合約爆倉至少拿500美金做保證金那這樣我必須拿1500美金出來但是透過defi拿現貨去抵押代表我只要1000美金就可以完成而且幣安永續合約資金費率3年都是正 https://i.imgur.com/mxLg0tH.png

拿到的資金費率付貸款利息還有10%-15%利潤另外venus抵押貸款還有xvs拿所以狀況1 ETH價格上漲到幣安倉位爆掉代表VENUS抵押價值上升50%(實際上爆倉價會高一點因為中間我有吃到資金費率) 我將VENUS那邊ETH贖回(扣掉貸款+利息的錢)拿回ETH 我可能需要準備另外500多美金贖回VENUS的ETH 贖回ETH的價值-額外準備500美金=獲利或虧損狀況二這可能會比較慘 ETH價格下跌到VENUS抵押價值剩餘600美金(實際上可能要在更高的金額就要還款因為有利息) 必須趕快將幣安空倉平掉還款因為VENUS ETH抵押比率60% 代表原本1000美金ETH價值不能低於600美金而且也不能放到清算不然會被扣10%清算費這時雖然空倉那邊獲利 400美金假如資金費率在價格下跌情況變負的我就要付資金費率+還款利息如果VENUS不小心清算了空倉最少可以拿回約900美金損失10% 狀況三最糟狀況 VENUS預言機或智能合約異常或者幣安直接向上插針導致其中一方直接清算、爆倉、被鎖、被盜損失50%以上但發生機率不高綜上如果扛的住狀況三這樣策略是可行嗎有沒有其他地方是沒有考慮到? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.232.64.35 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1620461302.A.520.html ※ 編輯: skasia886 (36.232.64.35 臺灣), 05/08/2021 16:36:36