PTT數位生活區 / DigiCurrency (數位貨幣)

[閒聊] 交易策略檢驗已刪文

看板DigiCurrency (數位貨幣)作者 (雷森)時間4年前 (2020/01/03 19:06), 4年前編輯推噓11(11推 0噓 14→)
留言25則, 12人參與, 4年前最新討論串1/1
幾年前困擾的一個問題：在不同標的物下不同漲跌幅下，判斷交易策略的成功程度。 (交易策略可能是長期持有，又或者是倉位管理。) (簡單起見一些推導就略過直接給出) ----------------------------------------------- 假設n標的物i，倉位ri，漲跌幅ki，資產成長率G，平均成長率Gbar： Gbar = G/{(Πkj)^[1/(n+1)]}, where G = {1+Σ[ri*(ki-1)]} = {Σ(ri*ki)+1-Σri}/{(Πkj)^[1/(n+1)]}, (i,j = 1~n) 將資金視作標的物：N = n+1, kN = 1, rN = 1-Σri (i = 1~n) => Gbar = Σ(ri*ki)/[(Σkj)^(1/N)], (i,j = 1~N) Let ri = 1/N, that's, all the positions are on average and equal => Gbar = (1/N)*Σki/[(Σkj)^(1/N)] >= [(Πki)^(1/N)]/[(Πkj)^(1/N)] = 1... (by mean ineq) => Gbar = G/[(Σkj)^(1/N)] >= 1 => [(Σkj)^(1/N)] = G/Gbar 再由算幾不等變形：Π(kj^rj) = G/Gbar, G = Σ(ri*ki), 為資產成長率 令S = Π(kj^rj) = G/Gbar, 可解釋為持價成長率 Gbar = G/S >= 1, 可解釋為持量成長率 -------------------------------------- 一個有效倉位調整應該滿足：S連乘積至少持平震盪，不過跟G連乘積上揚震盪同義， 所以基本上也沒什麼用。繼續處理： -------------------------------------- 令Bsc = (1/N)*Σki, 為大盤資產成長率 相對數F = G/Bsc, that's G = Bsc*F 得到兩個有用參數Bsc、F Bsc：可用來檢驗標的物選擇能力 F：可用來檢驗倉位配置或者交易策略 一般來說不管基本面還是技術面都要先看Bsc，F則是對技術面很有參考性。 至於直接放掉技術面只作基本面(或者信仰)的人，S至少要是持平震盪。 晚點再發一篇範例好了 ------------- BCH：qrj35rccxt3x0clqzx2h49u08jyg7prvws8sgygs6c -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.165.54.222 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1578049600.A.64B.html ※ 編輯: Rasin (1.165.54.222 臺灣), 01/03/2020 19:22:22
推
01/03 19:34, 4年前 , 1F
WOW
01/03 19:34, 1F
→
01/03 19:35, 4年前 , 2F
純文字看了好累，可以試試用 LaTeX 排看看
01/03 19:35, 2F
→
01/03 19:38, 4年前 , 3F
複製貼上mathematica就可以了乳膠中英切換更煩
01/03 19:38, 3F
推
01/03 20:12, 4年前 , 4F
快推，才不會被人發現我看不懂
01/03 20:12, 4F
推
01/03 20:55, 4年前 , 5F
恩，看不懂
01/03 20:55, 5F
推
01/03 21:53, 4年前 , 6F
不在同一個層次
01/03 21:53, 6F
推
01/03 22:05, 4年前 , 7F
肯定優文，樓下快推
01/03 22:05, 7F
→
01/03 22:19, 4年前 , 8F
推 不過真的看不懂哈哈哈
01/03 22:19, 8F
推
01/03 22:21, 4年前 , 9F
推！
01/03 22:21, 9F
→
01/03 22:32, 4年前 , 10F
資產成長率G指的是 假設兩個商品AB一個漲1.2倍 一個跌0.9倍
01/03 22:32, 10F
→
01/03 22:34, 4年前 , 11F
資產個別持有30%的A 40%的B 30%的閒置資金
01/03 22:34, 11F
→
01/03 22:36, 4年前 , 12F
資產變動G=1+0.30*(1.20-1)+0.40*(0.90-1)=1.02
01/03 22:36, 12F
→
01/03 22:37, 4年前 , 13F
或者看成G=1+0.30*(1.20-1)+0.40*(0.90-1)+0.30*(1-1)=1.02
01/03 22:37, 13F
→
01/03 22:38, 4年前 , 14F
意思是一開始如果資產是100元 漲跌後資產就變成102元
01/03 22:38, 14F
→
01/03 22:43, 4年前 , 15F
Gbar可以用一種方式來解釋
01/03 22:43, 15F
→
01/03 22:45, 4年前 , 16F
假設n標的物和1資金 這n+1個東西先全部混在一起統稱標的物
01/03 22:45, 16F
→
01/03 22:46, 4年前 , 17F
再依序從n+1個標的物裡 輪流抓1個標的物當本位 其他當商品
01/03 22:46, 17F
→
01/03 22:47, 4年前 , 18F
會有n+1個G 再取幾何均值
01/03 22:47, 18F
→
01/03 23:08, 4年前 , 19F
Gbar永遠都在上漲 白話是說 總可以換成相對低價位的商品
01/03 23:08, 19F
→
01/03 23:10, 4年前 , 20F
來獲得更多的量 但是總價值就要另外看單價
01/03 23:10, 20F
推
01/04 01:22, 4年前 , 21F
嗯嗯沒錯跟我想的差不多
01/04 01:22, 21F
推
01/04 03:05, 4年前 , 22F
感覺不難只是很煩
01/04 03:05, 22F
推
01/04 10:30, 4年前 , 23F
神獸出沒啦！
01/04 10:30, 23F
推
01/04 10:44, 4年前 , 24F
我的交易策略是高點時賣，低點時買 穩賺不賠
01/04 10:44, 24F
推
01/04 16:31, 4年前 , 25F
謝謝分享
01/04 16:31, 25F
‣ 更多 Rasin 的文章
文章代碼(AID): #1U3o10PB (DigiCurrency)
DigiCurrency 近期熱門文章
更多 近期熱門文章 >>
PTT數位生活區 即時熱門文章
更多 即時熱門文章 >>
‣ 更多 Rasin 的文章
文章代碼(AID): #1U3o10PB (DigiCurrency)