[閒聊] market maker 交易策略
我做了一個實驗,持續了大約半個月。到目前為止看來還蠻不錯的,但因為有點好康,反
而會懷疑自己是不是看漏了什麼,所以貼文問問看板上大大們有沒有類似的經驗,看看這
樣的策略是不是真的可行。
因為這個策略太簡單了。首先找一家maker手續費為0%的交易所,然後不斷掛買掛賣。我
做的是BTC/USD。確定過去半個小時的最低價,在這個價位下一個limit order,成交後再
自動在過去半小時的最高價掛一個limit sell order。如此來來回回。不是每一筆都會買
低賣高。如果五分鐘後沒有撮合,也會取消order,改用新的「半小時數據」再重新下單
。如果價格漲太快或跌太快,這個策略會虧,但其實短時間會有很多回檔,所以如果程式
開著一整天,其實虧損會補回來。整體績效相當不錯。
關於績效。我會定時根據當時的價格,把帳戶裡的btc換算成usd,再加上帳戶裡的usd,
成為總價值。我每天早上算一次。過去半個月以來,每天的總價值都是正數成長的,每天
大約0.5%到2%之間。當然,我也會對照btc價格的成長。當BTC的漲幅又高又快時,我的總
價值成長不太會跟上(有一天BTC漲3%,但我的總價值只提升1.7%)。
不過,重點是,當BTC漲一點點,甚至跌價時,我的總價值成長也是正數的!
因為這實在太簡單的。所以反而懷疑XD。不知道有沒有板友也用過這個方法?或者說,這
個策略會有什麼缺陷,以至長期來說的話是會失敗的?
另外,我是程式白癡,請不要向我要程式XD。(我用的是別人做的,付費的,但也不宜在
這裡推薦,有興趣的可以上網找找。)
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.246.3.249
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/DigiCurrency/M.1493869125.A.680.html
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我在想像:如果把帳戶裡的資金分成很多份,然後同時用很多組策略,有的抓一小時的高
低點,有的一天,有的半小時等等,這樣。然後讓裡面的錢分成很多分在btc和usd之間跳
來跳去。最後不知道會有什麼結果XDD
還有,如果說帳戶裡的錢一直都盡可能維持在btc和usd各半,那是不是等於,「理論上」
不管價格走勢如何,這個帳戶的價值都不變?
※ 編輯: ygren (27.246.3.249), 05/04/2017 14:11:05
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