[問題] Range-Based model已回收
有關周雨田教授 所提的 CARR(Conditional Autoregressive Range) 模型
有關 CARR(p,q) 裡面的
lambda 的定義 為 lambda(t)=E[R(t)|I(t-1)]
R(t)=ln(high price)-ln(low price) 為變幅的定義 來當成波動度的代理變數
R(t)=lambda(t)*e(t) e~指數分配 (平均數 和變異數都為1)
lambda(t)=w+aplha*R(t-1)+beta*(lambda(t-1))....CARR(1,1)
請問各位先進 lambda是如何產生的?
和 CARR模型 是否與GARCH 模型一樣都有mean equation?
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◆ From: 125.231.1.70
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