[問題]如何以MLE(Maximum likelihood)估計回歸係數?已回收
迴歸式: Y = X * B + e
(n*1) (n*K) (K*1) (n*1)
其中Y,X為已知
設e~iid~N(0,s^2)
可寫下log概似函數
n
Lf(B,s^2)=sum{-log(s)-(1/2*s^2)*[y(i)-(b0+x_1(i)*b1+...+x_k(i)*bk)]^2}
i=1
我想要利用已知的y(i)和x_1(i)~x_k(i)
透過極大化Lf
找到未知的參數s和b0~bk
請問這樣子該如何做呢?
關於這樣的問題請問有什麼書可以參考
先感謝版上高手
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