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討論串[閒聊] 回測期間設定應該多長？
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#1
[閒聊] 回測期間設定應該多長？
推噓11(12推 1噓 8→)留言21則，0人參與, 1年前最新作者FA88124 (超弩級☆肥宅)時間1年前 (2023/10/10 11:04), 編輯資訊
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最近在做策略回測. 數位貨幣的價格變化. 跟傳統股票差異蠻大的. 以ETH為例從2019年至今. 價格的跨度其實就不小. 從數百～好幾千 到現在穩定一千多. 如果是股票指數期貨的話. 可以算一點多少錢. 然後點數高低的差距也. 不會像上述ETH價格差異那麼大. 那麼開發策略時. 應該看多長的時間跨度
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#2
Re: [閒聊] 回測期間設定應該多長？
推噓1(1推 0噓 0→)留言1則，0人參與, 1年前最新作者sma1033 (死馬)時間1年前 (2023/10/10 18:10), 1年前編輯資訊
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價格的跨度對你來說如果是問題的話，我猜你沒對價格做normalization. 時間跨度的的問題，你應該要做的是跨多區段的WFA. 假定金融市場為LTI system想一套標準從頭用到尾是危險的. 還有一點，關鍵不在選那個時間\價格跨度有效，而是那個有效就選那個. 至於怎判斷有效性，請多讀一點資料科
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#3
Re: [閒聊] 回測期間設定應該多長？
推噓6(6推 0噓 2→)留言8則，0人參與, 1年前最新作者whs2009 (歐森)時間1年前 (2023/10/16 17:03), 編輯資訊
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自身也有在開發這塊 想說可以回應一下. 數位貨幣變化真的很大 一般來說在會以時段區間裡面的最後值. (往往是收盤價)做normalization. 小弟蒐集的是2023年9月30前的以USDT為交易對的現貨資料. 扣除掉低交易量 太過新的交易對 或是穩定幣交互的交易對 (剩下334組 65GB資料)
(還有876個字)
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